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Jesús C

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Soy CFA Charterholder (CFAI) y candidato a CAIA, FPD y CFAII con 5 años de experiencia en mercados cotizados de renta variable pero con especial atencion en derivados tales como futuros y opciones. Consultor en Data Science/Gestion de Portfolios/Trading Cuantitativo.

Buy And Hold – Benchmarks – Online Portfolio Selection

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HOLD
Teoria sobre los portfolios Buy And Hold Dentro de OLPS (Online Portfolio Selection) tenemos una categoria denominada benchmarks, y este articulo, vamos a empezar con la primera de todas ellas, la llamada Buy And Hold La estrategia Buy And Hold, es una estrategia, donde desde el primer momento se eligen los...

Analisis de componentes principales en Python – PCA 1

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PCA
Analisis de PCA en Python La dimensionalidad en los datasets, suele ser un problema muy frecuente en los modelos que utilizan técnicas de machine learning o Deep learning. En este nuevo artículo, vamos a tratar de una forma lo mas simplificada posible, un método para reducir la dimensionalidad, en este caso utilizaremos el análisis...

Introduccion al arbitraje estadistico 1

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stat_arb
En esta nueva entrega, vamos a proporcionar una serie de recursos introductorios para el arbitraje estadistico. Publicamos un webinar de D. Manuel Fajardo Garcia sobre los conceptos basicos de arbitraje. Pese a no ser una temática relacionada directamente con Python, la claridad y calidad de las explicaciones son de un alto...

Portfolios 2: Estacionalidad en Python

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gold stocks
En esta entrega vamos a tratar de manera simple la idea de explotar la estacionalidad en Python mediante portfolios, como de costumbre.Esta vez, tratamos de batir al indice de referencia, en la anterior entrega, basada en las ideas de Ray Dalio,no se consiguió, no obstante esta nueva entrega, eliminará ese mal sabor de boca que nos produjo...

Portfolios 1 :Ray Dalio All-Weather

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Ray Dalio
En esta nueva entrega, vamos a crear estrategia de Ray Dalio (Bridgewater Associates), All Weather en Python. La primera entrega de portfolios en el blog fue la entrega de Portfolios de Darwinex en Python. La estrategia de Ray Dalio, All-Weather (tambien conocida como All-Seasons) es una estrategia de portfolios "casi" permanentes, y esta diseñada para todo...

Beta en Python 1

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alpha beta
En este notebook, vamos a realizar el calculo beta en Python. mediante Pandas y Numpy. Al obtener el calculo, sentamos las bases para posteriores notebooks, donde calcularemos el alpha, el CAPM, y muchas otras métricas necesarias para la evaluación de nuestras estrategias o portfolios. Mediante la explicación de estos conceptos, también indagaremos poco a poco toda...

Introduccion al Data Science [Numpy] 1

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numpy
En este nuevo articulo,se realiza una introduccion al data science en python,gracias a un repost de los notebooks de la gente de Python Mallorca, en la Pycon 2018. Van desde 0 hasta un nivel muy aceptable. En esta primera entrega, empezamos tocando uno de los clasicos para gestionar matrices.

Analizando portfolios de Darwinex Python 1

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darwin
En este lab, vamos a ver una forma facil y practica de analizar portfolios de Darwinex en Python mediante backtest, lo he hecho con darwins, pero se puede adaptar a cualquier sistema que tengais! Espero que lo disfruteis! Recuerda pasarte por nuestro canal de Telegram de Python Para Trading

Trading Lunar 1

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Lunas
Repasamos con Python y Pandas un backtest sobre las fases lunares y su influencia en el S&P 500, tambien denominado como trading lunar. Demostramos la falacia de la prediccion y mostramos una forma eficiente de backtestear de forma agil las ideas. Trading Lunar : Codigo

Conociendo Dask

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dask
Introduccion a una de las herramientas mas potentes de Python para realizar procesos con gran volumen de datos. La libreria Dask, ademas de utilizar los lazy dataframes para ahorrar tiempo, nos permite paralelizar procesos en clusters de una forma sencilla Dask conociendo sus ventajas Recuerda...